นโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน
เมื่อ เราคุยกันถึงธนาคารกลางก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่พูดถึง "นโยบายการเงิน"  โดย หน้าที่หลักของธนาคารกลางทั้งหลายต่างก็มีเป้าหมายหลักๆที่เหมือนกัน คือ การนำพาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต และรักษาเสถียรภาพด้านราคา โดยธนาคารกลางที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับอิสระไม่มากมากก็น้อย จากรัฐบาล ทีรู้จักกันดีคือ ECB, FED, BOJ, BOE ซึ่งเป็นอิสระ แต่บางหน่วยงานก็เชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐบาลเช่นในประเทศจีน
และเครื่องมือ ที่จะทำให้งานของพวกเขาบรรลุเป้าหมายได้ก็คือ "นโยบายการเงิน" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา ธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

    อัตราดอกเบี้ยที่ผูกติดอยู่กับมูลค่าของเงิน
    การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ
    ปริมาณเงิน
    ความต้องการสำรองของธนาคาร
    ลดช่องว่างในการกู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์


ประเภทของนโยบายการเงิน
รูปแบบของนโยบายการเงินจะแบ่งเป็น 3 เภทที่แตกต่างกัน คือ
- Contractionary หรือ Restrictive monetary policy คือ นโยบายการเงินที่เข้มงวด เป็นนโยบายที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการลดปริมาณเงิน นอกจากนี้ยังใช้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย
- Expansionary monetary policy คือ นโยบายเพื่อการขยายตัว หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงิน จะเป็นการเพิ่มปริมาณเงิน หรือลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่นโยบายการเงินที่เข้มงวดจะถูกใช้เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อหรือยับยั้ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- Neutral monetary policy คือ การดำเนินนโยบายการเงินที่เป็นกลางซึ่งจะไม่มุ่งเน้นที่จะสร้างความเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจ หรือ ต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
สิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้ เกี่ยวกับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ คือ เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางปรกติจะอยู่ที่ 2% ซึ่งพวกเขาอาจจะไม่ได้ออกมาบอกให้เราทราบว่ามันคือเป้าหมายนะ แต่ว่าการดำเนินงานของพวกเขาจะมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายประมาณนี้  เพราะพวกเขารู้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่พอเหมาะนั้นดีต่อ เศรษฐกิจ แต่อัตราเงินเฟ้อที่มากเกินไปสามารถทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ, งานของพวกเขา และท้ายที่สุด เงินของพวกเขา
และ การที่มีระดับเป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อ ก็เป็นการช่วยให้นักลงทุนในตลาดสามารถเข้าใจ และคาดเดาได้ว่านาคารกลางจะจัดการกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของพวกเขายังไง
ตัวอย่างเช่น
ย้อน กลับไปในเดือนมกราคมของปี 2010  อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นถึง 3.5% จาก 2.9% ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ด้วยอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 2% ซึ่งอัตราใหม่ที่ 3.5% นั้นเป็นอัตราที่สูงเกินกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
ผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ได้ติดตามผลรายงานด้วยความมั่นใจว่ามันเกิดจากปัจจัยชั่วคราที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลัน และเพื่อจะปรับให้อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ระดับเป้าหมาย BoE  ก็จะใช้นโยบายการเงินเป็นเครื่องมือ
นี่คือตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า เป็นการดีที่จะรู้ว่านาคารกลางจะทำหรือไม่ทำอะไรที่มีความสัมพันธ์กับเป้า หมายอัตราดอกเบี้ย (เราเคยเขียนเรื่องความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ถ้าใครยังไม่เข้าใจให้ไปดูได้ที่บทความก่อน
เพราะ เทรดเดอร์ต้องการความมั่นคง ธนาคารต้องการเสถียรภาพ และ สภาพเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ดังนั้นการรู้ว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อตอนนี้อยู่ที่ระดับไหน ก็จะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจว่าทำธนาคารกลางจึงทำในสิ่งที่พวกเขาทำลงไป

 วงจรการหมุนเวียนของนโยบายการเงิน
โดย ปรกติแล้ว การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการดำเนินโยบายการเงินจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นทีละ น้อย เพราะการปรับขึ้นอัตราดิกเบี้ยที่รุนแรงจะทำให้ธนาคารกลางเกิดความวุ่นวาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งระบบ ทำให้เรามักจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 0.25-1% ในช่วงระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้ง
และส่วนหนึ่งที่จะ สร้างความมั่นคงนี้คือระยะเวลาที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนอัตราตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะกินระยะเวลาหลายเดือนหรืออาจจะใช้เวลาเป็นหลายปี (เพราะปรับได้ทีละนิด) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเหมือนกับการเหยียบเบรครถยนต์ ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถทำได้เหมือนกับการเหยียบคันเร่ง
ช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินที่จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อเศรษฐกิจอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,578.0.html

ทดสอบย้อนหลังได้กำไรแล้วควรย้ายไปเทรดเงินจริงดีไหม

ทดสอบย้อนหลังได้กำไรแล้วควรย้ายไปเทรดเงินจริงดีไหม

 บท ความนี้เป็นบทความแรกที่อ่าน ๆไปแล้วผมคิดว่าเจ้าของกระทู้เค้ากำลังตอบ 2 คำถามในกระทู้เดียวดังนั้นผมเลยตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 บทความจากกระทู้เดียวเพื่อไม่ให้สับสนต่อการอ่าน ในบทความนี้ จขกท. เข้าจะพูดถึงแนวคิดของเขารวมไปถึงวิธีการเทรดของเขาซึ่งผมจะแยกวิธีการเทรด ของเขาออกจากแนวคิดของเขานะครับ ซึ่งในบทความนี่ผมจะพูดถึงเรื่องที่เขาอยากจะเริ่มทดลองระบบของเขาก่อนแล้ว กันนะครับ
คุณ aarizahmad เจ้าของกระทู้ถามเล่าว่าเขาพึ่งเริ่มเทรดได้ประมาณ 2 เดือนและได้ทดลองระบบของเขาโดยการเช็คย้อนหลังซึ่งระบบของเขาจะใช้สัญญาณ เข้าจากรูปแบบกลืนกิน (Engulfing Bar) ของแท่งเทียนใน Daily Time Frame เป็นสัญญาณเข้า ความเสี่ยงของระบบผมอยู่ที่ 3:1 ซึ่งทดสอบดูแล้ววิธีการเทรดของผมถูก 20 ครั้งผิด 10 ครั้งเมื่อเอาจำนวณครั้งที่ถูกมาคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วพบว่าระบบผมสามารถทำ กำไรได้ถึง 60% เลยทีเดียวและเสียเพลง 10% เท่านั้น จากตัวเลขนี้ผมเลยคิดว่าระบบผมเป็นไปได้ที่จะนำมาเทรดจริง ๆ ผมเลยอยากจะถามเพื่อนร่วมบอร์ดว่า
ข้อที่ 1: ผลที่ได้นี้แม่นยำพอที่จะไปเริ่มเทรดเดโม่หรือเงินจริงหรือยังครับ?
ข้อที่ 2: ความเสี่ยงของเขาต่อการเทรด 1 ครั้งควรจะเป็นเท่าไหร่ดี? 2% หรือ 1% ของเงินทุน?
ข้อที่ 3: ถ้าระบบผมสามารถทำกำไรได้ตามที่ผมคิดแบบนี้ความฝันของผมที่จะได้ขับโรสรอยด์จะสามารถเป็นจริงใน 1 ปีไหม?

 คุณ claudia1 เข้ามาตอบว่า ถ้าคุณคิดว่าระบบของคุณสามารถเทรดแล้วมีกำไรได้แน่ ๆ ก็เอาเลย ความเสี่ยง 2% เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ถ้าไม่ก็อย่าเสี่ยงดีกว่า

คุณ card เข้ามาตอบว่า ตราบเท่าที่คุณยังมีวิธีการบริหารเงินทุนที่เยี่ยมยอดตราบนั้นคุณก็จะสามารถ ลดความสูญเสียลงได้ ส่วนตัวแล้วผมว่าการทดสอบย้อนหลังเชื่อถือไม่ค่อยได้ถ้าเป็นผมนะ ผมเทรดเงินจริงอย่างเดียวละ ถึงจะเป็นเงินในจำนวนที่น้อยแต่มันก็เป็นเงินจริงถ้าเจอระบบใหม่ผมก็จะเอา เงินจริงในจำนวนน้อย ๆ ไปลงระบบนั้นและทดสอบดู คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเทพอะไรมากตราบเท่าที่คุณมีกลยุทธ์ที่ดี มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็ไม่มีทางที่ตลาดจะเอาเงินจากคุณไปได้ ดังนั้นผมจึงอยากจะแนะนำว่าให้คุณเริ่มทดลองระบบของคุณด้วยเงินจริงที่ความ เสี่ยง 1% ก่อนเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นค่อยอัพขึ้นไปเป็น 1.5% หรือ 2% ก็ว่ากันไป เงินทุนที่ผมแนะนำคือ 1000$ ขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ว่าระบบของคุณสามารถทำกำไรได้และเพิ่มความมั่นใจให้กับ ตัวคุณเองอีกด้วย หากคุณบอกว่ามีเงินไม่มากถึง 1000$ หรอกก็ลองไปหางานอื่นทำก่อนแล้วเก็บตังค์ให้ถึง 1000$ และที่สำคัญอย่าลืมว่าตลาดแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าโลภ อย่าเหลิง อย่าเทรดตามอารมณ์เด็ดขาด ถ้าคุณทำได้รถโรสรอยด์ของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

คุณ ghous เข้ามาตอบว่า ส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อผลของการทดสอบ backtest เพราะการทดลอง backtest มันจะทำให้เราคิดขเข้างตัวเองและไม่ได้ผลที่เป็นความจริง ตอนที่เทรดจริง ๆ ผมแนะนำว่าต่อจากนี้คุณควรจะลองเทรดเงินจริงและทดสอบระบบคุณแบบจริง ๆ ดีกว่านะ

“รับ ทราบครับ ผมว่ากำลังจะเริ่มทดสอบระบบวันพรุ่งนี้แล้ว ความจริงแล้วตอนที่ผมทำ backtest ผมใช้วิธีค่อย ๆ กด page up ไปเรื่อย ๆ นะครับและก็กด F12 ค่อย ๆ เลื่อนกราฟด้วย” คุณเจ้าของกระทู้ตอบและตอบต่ออีกว่า ซึ่งการทำอย่างนี้มันทำให้ผมไม่สามารถเห็นกราฟล่วงหน้าก่อนและผมก็จดบันทึก การเทรดของผมลงใน notepad จากนั้นนำผลที่ได้มาตำนวณมาคำนวณเปอร์เซนต์ชนะในแต่ละครั้งและผมก็ซื่อสัตย์ กับตัวเองด้วยนะครับ ถึงแม้จะต้องจดหลายคู่เงินหน่อยแต่ผมว่ามันก็คุ้ม

คุณ M.A.C. Doug เข้ามาตอบในทำนองเดียวกันว่า การทดสอบย้อนหลังเดโม่ไม่สามารถวัดอะไรในการเทรดจริง ๆ ได้ ความจริงระบบคุณแนวคิดคุณก็เป็นวิธีที่ดีนะ ผมหวังว่าคุณจะทำมันได้ดีในการเทรดจริง ๆ ส่วนความฝันของคุณนะ ผมว่าคุณหวังสูงไปหน่อยรึเปล่า ผลจาก backtest มันไม่ได้การันตีความสำเร็จสูงขนาดนั้นหรอกนะครับ เดี๋ยวพอคุณเทรดเงินจริงคุณก็จะเข้าใจเอง

 การ ทำ Backtest ความจริงก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพื่อแต่มันเป็นเหมือนกับการสร้างสมมุติฐาน ขึ้นมาก่อน เหมือนเราหาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องลงมือหาข้อมูล จริง ๆ มายืนยันสมมุติฐานของเรา การเทรดก็ไม่ต่างอะไรกับงานวิจัยเลยที่ผลที่ออกมาอาจจะไม่เป็นไปตาม สมมุติฐานก็ได้ ดังนั้นผู้เทรดไม่ควรไปคาดหวังอะไรกับสมมุติฐานมากนัก ไม่ใช่ว่าทำ Backtest แล้วขายทุกอย่างเพื่อเทรดเลยก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะผมเคยหลงอยู่ในวังเวียนแห่ง Backtest มานานถึง 2 ปี เสียเวลาไปตั้ง 2 ปีเพื่อให้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างในการเทรด สิ่งที่ผู้เทรดควรทำคือเมื่อหาสไตล์การเทรดที่ตัวเองชอบได้แล้ว ก็ลองต่อยอดพัฒนามันไปเรื่อย ๆ พัฒนามันให้ไปจนถึงที่สุดให้ได้ นั่นละครับถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างระบบหรือกลยุทธ์ที่มีไว้เพื่อคุณคน เดียวขึ้นมาอย่างแท้จริง

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,577.0.html

กราฟเหวี่ยงแรงๆจะทำอย่างไร?

กราฟเหวี่ยงแรงๆจะทำอย่างไร?

 มี คนชื่อ Bhoopalan มาตั้งกระทู้ว่า ทุกวันนี้เขามักจะมีปัญหากับการโดนกราฟเหวี่ยงอยู่บ่อย ๆ โดยราคาจะวิ่งขึ้นไปชน Stop Loss ของเขาก่อนจากนั้นก็วิ่งไปตามทางที่เขาได้คาด
การณ์ไว้เขาเลยสงสัยอยาก รู้ว่า หากกราฟเหวี่ยงเนี่ยปกติมันจะวิ่งไปกี่จุด? และเมื่อกราฟวิ่งผ่านไปแล้วบางครั้งมันไม่บันทึกด้วยว่าตรงนั้นเคยมีการ เหวี่ยงแรง ๆ ของกราฟเกิดขึ้น แบบนี้ก็
แปลว่าการทดสอบย้อนหลังก็ไม่เป็นความจริงนะสิครับ?

 คุณ TheMaxx ก็เข้ามาให้คำตอบว่า การเหวี่ยงของกราฟส่วนมากมักจะเกิดจากผลกระทบจากข่าว ดังนั้นคุณก็ควรจะสนใจตารางของข่าวด้วยว่าในแต่ละวันตารางของข่าวมีข่าวอะไร บ้าง
ส่วนเรื่องที่คุณโดนกราฟเหวี่ยงไปชน Stop Loss นั้นผมแนะนำว่าคุณอาจจะใช้วิธีลองเพิ่มระยะของ Stop Loss ของตัวเองดูซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องวาง Money Management
ของคุณให้ดี ๆ ด้วยเช่นกัน

นาย Bhoopalan ก็เข้ามาขอบคุณแล้วถามต่อว่า การเหวี่ยงของกราฟในลักษณะแบบนี้เกิดบ่อยไหมครับในโบรกเกอร์อื่น ๆ?

 นาย Iro ก็เข้ามาตอบว่า หากคุณเจอกราฟเหวี่ยงไปชน Stop Loss แล้วกราฟไม่บันทึกเนี่ย คุณรีบเปลี่ยนโบรกเกอร์ที่เทรดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า

นาย bull . bear เสนอว่า คุณก็ลองเทรดในช่วงเวลาที่กว้างขึ้นแทนที่จะไปเทรดในช่วงเวลาเล็ก ๆ สิ เพราะการเหวี่ยงของราคาที่รุนแรงมักจะไม่มีให้เห็นใน
Time Frame ใหญ่ ๆ แล้วก็ปรับ Stop Loss กับ Target ของคุณให้กว้างขึ้น แต่คุณอาจจะต้องลดขนาดของ lot ของคุณลงนะ

 นาย Bhoopalan เจ้าของกระทู้ก็บอกนาย bull . bear ว่าตัวเค้าเองก็เทรดใน Time Frame ใหญ่ ๆ นะ แต่ที่เค้าถามเนี่ยเพราะอยากจะหาทางป้องกันเรื่องนี้ไว้เฉย ๆ
ว่าการเหวี่ยงของกราฟเนี่ยมันเกิดที่ Broker เค้าคนเดียวหรือที่อื่นก็เป็นเพื่อที่ตัวเองจะได้หาทางรับมือกับมันในอนาคต

 นาย bull . bear ก็มาตอบกลับว่า เค้าไม่รู้ว่า “การเหวี่ยง” ที่เจ้าของกระทู้พูดถึงมันเป็นการเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจาก Gap ในวันจันทร์หรือเวลาเฉพาะอื่นรึเปล่า?
หากเป็นข่าวการที่กราฟจะเหวี่ยงก็ ถือว่าเป็นเรื่องปกติและมักจะเกิดขึ้นชัด ๆ ใน Time Frame เล็ก ๆ แต่หากเกิดการเหวี่ยงในช่วงที่ไม่มีข่าวก็แสดงว่าราคามีอะไรผิดปกติเช่น
ไปชนแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งเป็นต้น

 สรุป แล้วการที่กราฟเหวี่ยงของกราฟส่วนมากเกิดจากข่าวที่ออกมาส่งผลกับแรงซื้อแรง ขายของนักลงทุนในขณะนั้น ๆ หากมองในมุมมองของเทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรา ๆ
ที่ ได้แต่ลุ้นอยู่หน้าคอม ไม่ได้ไปลุ้นอะไรกับที่ตลาดใหญ่จริง ๆ แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทั้งช่วงเวลากราฟเหวี่ยงและ ตัวเราเอง
บางคนอาจจะรอข่าวออกแล้วค่อยเข้า บางคนเข้าก่อนแล้วตั้ง Stop Loss บางคนอาจจะไม่เทรดเลย ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนครับ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นประจำ
กับคนที่ตั้ง Stop Loss ก็คือราคาเหวี่ยงไปไม่ถึงราคาที่ตั้ง Stop Loss ไว้แต่กลับปิดให้เรา อันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของโบรกเกอร์ วิธีแก้คือไม่ต้องตั้ง Stop Loss ครับง่ายไหม
แต่ให้ใช้วิธีมองกราฟเป็นโซนของราคาเอาว่าถ้าหลุดบริเวณไหน จะคัทเพราะมันไม่มีคำว่าตายตัวสำหรับ Forex ดังนั้นผู้เทรดจะต้องใจแข็งพอที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนแล้วคัททิ้ง
ไปเพื่อลดความเสียหายให้กับตัวเอง จึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกราฟเหวี่ยงครับ

 

 

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,576.0.html

RSI VS Stochastic

RSI VS Stochastic

ที่ Babypips นาย Proximus มาตั้งกระทู้ถามเรื่อง RSI กับ Stochastic เขาบอกว่าเขาได้ทดลองใช้ Stochastic มาระยะหนึ่งแล้วสำหรับเขาแล้วมันได้ผลมาก ๆ เลยผมเทรดได้ตั้ง 7 ใน 10 ครั้งแนะ แต่ผมก็ได้ยินมาว่ามีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คล้าย ๆ กันนั่นคือ RSI แต่ผมก็ยังไม่เคยได้ลองใช้มันสักที นอกจากนี้ผมยังเห็นว่ากรอบ over ของ RSI มันต่างจาก Stochastic แค่ 10 เอง Stochastic ใช้ 80 20 แต่ RSI ใช้ 70 30 ผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยทำให้ RSI มันวิ่งสมูธขึ้นหรือทำให้สัญญาณกลับตัวมันช้าลงกันแน่ ผมเลยมาตั้งกระทู้นี้เพราะอยากได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับอินดิเค เตอร์ 2 ตัวนี้ว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนแม่นกว่ากันเพราะมันทั้งคู่ใกล้เคียงกันมาก ระหว่างให้สัญญาณที่เร็วแต่มีโฮกาสหลอกบ่อย กับ วิ่งช้าลงสักหน่อยแต่มั่นใจมากขึ้น อันไหนดีกว่ากันครับ

คุณ TheDayTrader เข้ามาตอบว่า ทั้ง Stochastic และ RSI เป็น Indicator ประเภทเดียวกันคือใช้วัดการแกว่งของราคาเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะต่างกัน เพียงนิดเดียวก็ตามแต่มันก็ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันอยู่ผมแนะนำให้เลือกใช้เพียงตัวเดียวพอ แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจก็ลองใช้ทั้งคู่ไปก่อนก็ได้แล้วดูว่าตัวไหนเหมาะกับ วิธีเทรดของคุณมากที่สุด พยายามปรับมันให้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณแต่อย่าลืมว่าการตั้งค่าของอิน ดิเคเตอร์พวกนี้มันจะเปลี่ยนไปตามการเลือก Time Frame ที่เทรดด้วยหากเปลี่ยน Time Frame ที่ดูกราฟก็อาจจะต้องปรับค่ามันใหม่ด้วยเช่นกัน ส่วนตัวแล้วผมชอบใช้ Stochastic ตั้งค่าไว้ที่ 8 3 3 ที่สุดแต่ถ้าคถณอยากได้ Stochastic กับ RSI รวมกันแล้วละก็ผมแนะนำ อินดิเคเตอร์ที่ชื่อ DT Oscillator นะ

คุณ GRIX FX ตอบว่า ส่วนตัวแล้วผมชอบ Stochastic มากกว่านะเพราะมันเห็นภาพเวลาที่อินดิเคเตอร์ขึ้นไปชนเส้นได้ดีกว่า RSI ทำให้ผมสามารถกะ divergence ได้ดีกว่า

คุณ จขกท. หลังจากหายไปสักพักก็เข้ามาตอบว่า ดูเหมือนว่าคนใส่วนใหญ่ในกระทู้จะชอบ Stochastic มากกว่านะแล้วถ้าผมตั้งค่าเป็น 15 3 3 ละ มันจะทำให้ Stochastic สมูธขึ้นไหมและช่วยลดการ false breakout ได้มากขึ้นรึเปล่า

คุณ TheDayTrader เจ้าเก่าก็เข้ามาตอบว่า คำตอบของคำถามข้อนี้ของคุณมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเทรดที่คุณใช้และ Time Frame ที่คุณเทรด ลองใช้วิธีนี้ดูสิครับ เอา Horizontal Line มาร์คจุด swing high, low ไว้หลังจากนั้นก็ลองปรับค่าของ สโต ของคุณให้มันใกล้เคียงกับจุดสวิงเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะ จุดสวิงเหล่านี้มันจะหลายเป็นเหมือน Overbought/Oversold ไปอัตโนมัติเลยเมื่อเส้นใน สโต มันตัดกันตรง Overbought/Oversold มันก็จะหลายเป็นสัญญาณกลับตัวที่น่าเชื่อถือไปโดยอัตโนมัติ

จขกท. ก็กลับมาตอบว่า ผมเห็นด้วยครับแต่ใน Time Frame เล็ก ๆ อาจจะต้องใช้ค่า 8 3 3 เพราะยิ่ง Time Frame เล็กเท่าไหร่ ความมั่วขงอินดิเคเตอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้น ดูเหมือนว่าผมคงจะต้องตั้งค่า สโต ใน 1 ชั่วโมงและดูใน 15 นาทีไปด้วยหากเป็นไปตามที่คิด 15 นาทีน่าจะช่วยบอกสัญญาณกลับตัวให้กับ 1 ชั่วโมงได้ดังนั้นมันจึงจำเป้นมากที่จะต้องมองกราฟมากกว่า 1 Time Frame ขึ้นไป

นาย TheDayTrader ตอบว่า ใช่ครับการเทรดของผมก็อาศัยการดู Time Frame หลาย ๆ ตัวดูพร้อมกันเหมือนกันเช่นผมดู daily 4H 1H 15M ทุกการวิเคราะห์จะต้องตรงกันและจะเข้าเทรดใน TF 15 นาที

นาย wizard56 เข้ามาตอบว่า ความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่า Stochastic จะวิ่งเร็วกว่า RSI เวลาที่ราคาเริ่มมีการเคลื่อนตัวแต่นั่นก็ทำให้ สโต มีข้อเสียคือมักจะให้สัญญาณหลอกบ่อย ๆ แต่ RSI ถึงจะช้าไปหน่อยแต่จะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่าดังนั้นผมเลยชอบ stochastic มากกว่าครับ

 เป็น เรื่องที่ถกถึยงกันมานานเหมือนกันเรื่องหนึ่งระหว่าง Stochastic กับ RSI ว่าอะไรดีกว่ากัน เมื่อก่อนผมเคยคิดว่า RSI ดีกว่าแต่พักหลัง ๆ มานี่ผมว่าแล้วแต่สไตล์การเทรดและกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคนมากกว่า ใครที่ชอบ scalp ผมก็แนะนำว่า Stochastic จะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแต่ใครที่ชอบเทรดเป็นวัน ๆไปหรือเก็บเป็นสวิงไปการใช้ RSI ก็น่าจะเหมาะกว่าสำหรับเทรดเดอร์คนนั้นการเอาอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator หรือวัดการแกว่งไปปรับค่าในมันสมูธขึ้นเพื่อลดสัญญาณหลอกของมันไม่ได้ช่วย อะไรนอกจากจะทำให้การอ่านค่าที่ปกติก็ช้ากว่าราคาอยู่แล้วมันช้าลงไปอีก และ การเอามันไปปรับให้เร็วขึ้นเพื่อหาสัญญาณเข้าที่ทันกราฟละก็ไม่มีทางเป็นไป ได้ครับเพราะอินดิเคเตอร์คำนวณออกมาจากกราฟดังนั้นกราฟต้องวิ่งก่อนมันถึงจะ คำนวณได้ครับ สรุปคือค่ามาตรฐานที่เค้าให้มาตั้งแต่แรกนั้นดีที่สุดแล้วครับ ส่วนตัวแล้วผมว่า Stochastic จะเหมาะกับ TF 1 นาที – 15 นาที เท่านั้นมันไม่เหมาะที่จะนำไปวิเคราะห์เทรนที่เป็นภาพใหญ่ ๆ วิ่งช้า ๆ อันนั้นเนี่ยถ้าใช้เป็น RSI หรือ MACD ไปเลยจะให้ผลที่ดีกว่าเพราะ Day Trader อย่างเรา ๆ คงจะไม่หาจังหวะเข้าจาก Time Frame ใหญ่ ๆ อย่าง Daily ใช่ไหมครับ

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,575.0.html

แนวรับและแนวต้าน

มาทำความรู้จักกับ แนวรับและแนวต้าน กันครับ

      แนวรับ(Support) คือ จุดที่เป็นจุดกลับตัวของกราฟ แล้วราคาได้ลงมาทดสอบอีกครั้ง เราจะใช้จุดนั้นเป็นแนวรับ ถ้าราคาลงมาทดสอบจุดนั้นแล้วไม่สามารถผ่านลงไปได้ แนวรับนั้นจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง (Strong Support) โดยราคาจะลงมาทดสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง (Double Bottom) หรือ 3 ครั้ง (Triple Bottom)  ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวรับเหล่านี้ได้ มันก็จะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง
      แนวรับมีอยู่ 2 แบบ คือ 1.แนวรับหลัก( Major Support ) 2. แนวรับรอง (Minor Support)
      แนวรับหลัก(Major Support)จะเป็นจุดกลับตัวของกราฟ จากแนวโน้มขาลงกลายเป็นขาขึ้น ส่วนแนวรับรอง(Minor Support) จะเป็นจุดสูงสุดหรือ ต่ำสุดของกราฟ ที่เกิดการสวิงของราคา
     
     

ภาพตัวอย่างแนวรับ

  แนวต้าน (Resistance) คือ จุดที่เป็นจุดกลับตัวของกราฟแล้วราคากลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้ง ถ้าราคาทดสอบจุดที่เป็นแนวต้านแล้วไม่ผ่านสามารถผ่านได้ จุดนั้นจะกลายเป็น แนวต้านที่แข็งแกร็ง (Strong Resistance) โดยที่ราคาจะไปทดสอบ 2 ครั้ง( Double Top ) หรือ 3 ครั้ง(Triple Top )
       แนวต้านก็แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Major Resistance และ Minor Resistance
     
     

ภาพตัวอย่าง แนวต้าน Resistance

     

 ต่อไปเรามาดูกันครับ ว่าเราจะสามารถหาแนวรับแนวต้านได้จากอะไรบ้าง ผมจะแบ่งออกเป็น  4 ประเภทนะครับ
      1. การหาแนวรับ-แนวต้าน จาก จุดสูงสุด High และ จุดต่ำสุด Low เก่าๆจุดกลับตัวของกราฟ
      ดูจากรูปกันเลยครับ

ดูแนวรับแนวต้านของEUR จากราคาปัจจุบันกันเลยครับ
     

 จะสังเกตว่า จุดกลับตัว และจุดสูงสุด และต่ำสุดของกราฟในอดีตสามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้

 2.หาแนวรับแนวต้านจากการคำนวณ
      เราจะใช้ราคาปิด(Close) ราคาสูงสุด ( High) และ ราคาต่ำสุด (Low) ของเมื่อวานมาคำนวณครับ
      โดยเอาเม้าไปชี้้ที่แท่งเทียน Daily ครับ ดังรูป

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWTycDjh7DA6v8NCPVNlXTa-bP8Dnh6YUn6FpAZqlCom9zxlmEB0c46DNouDEelNcIwb2DH3t64gjkYTfnwPacFal8yMMmRU0xU_e1680YMnVT3xQe5KzS1NoADIZhOoLqXmvA4OfxIVQ/s640/calculatesupportandresistance.png

เมื่อได้ค่าแล้วก็นำมาใส่สูตรดังนี้ครับ C=Close H=High L=Low
      P=Pivot 
      S=Support
      R=Resistance
      Calculate
      P=(H+L+C)/3
     
นำ P มาคำนวนหา แนวรับและแนวต้าน
      Support แนวรับ
      S1=P-0.382(H-L)
      S2=P-0.500(H-L)
      S3=P-0.618(H-L)
     
      Resistance แนวต้าน
      R1=P+0.382(H-L)
      R2=P+0.500(H-L)
      R3=P+0.618(H-L)
     
   
 ตัวอย่างการคำนวน แนวรับแนวต้านของอียู กราฟวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553
   
 จากกราฟราคาของวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553  ราคาต่ำสุด L=1.3559 ราคาสูงสุด H= 1.3683 ราคาปิด C=1.3633
      P=(1.3683+1.3559+1.3633)/3 = 1.3625  , H-L=0.0124
      S1=1.3625-0.382(0.0124)=1.3577
      S2=1.3625-0.500(0.0124)=1.3563
      S3=1.3625-0.618(0.0124)=1.3548
     
      R1=1.3625+0.382(0.0124)=1.3672
      R2=1.3625+0.500(0.0124)=1.3687
      R3=1.3625+0.618(0.0124)=1.3701
     
      เมื่อได้ค่าแล้วก็จดบันทึกไว้ หรือเอาไปติดไว้บนกราฟก็ได้ โดยใช้เครื่องมือ Horizontal Line ใส่ราคาลงไป จะได้ดังรูป

  แต่ไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยากหรอกครับ ลองโหลด Indicator เกี่ยวกับ แนวรับและแนวต้านเอาไปใช้กันนะครับ DownLoad Support and Resistance Indicators
     
     
 อีกหนึ่งวิธีคือ  ใช้เว็บคำนวนครับ
      http://www.pivotpointcalculator.com/
      http://www.actionforex.com/markets/pivot-points/standard-pivot-points-2010040848154/
     
      Actionforex เป็นเว็บที่ให้ความรู้ได้ดีครับ ผมศึกษาวิธีการวิเคราะห์กราฟ ลากเทรนไลน์จาก บทวิเคราะห์ของ Actionforex
     
      3. หาแนวรับ-แนวต้านจาก Fibonacci     
หาแนวรับแนวต้านจาก Fibonacci Retrace

การหาแนวรับ จาก Fibonacci Retracement   ก่อนอื่นเลยเราต้องใช้ Fibonacci วัดจาก Low ไปหา
     
      High ของคลื่นปัจจุบัน แล้วหาแนวรับจากระดับการปรับฐานของ Fibonacci ที่ ระดับ 78.6 61.8 50.0  38.2 23.6 และ 0 % ดังรูป

 และแนวต้านที่อยู่เหนือระดับ Fibonacci 100 % แนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 138.2, 161.8 ,261.8,และ 423.6 % ดังรูปด้านล่าง

 หาแนวต้านจาก Fibonacci Retracement โดยการวัดขาลง

                หาแนวรับแนวต้านจาก Fibonacci Fan
         

      Fibonacci Fan  วัดได้สองแบบคือ 1. วัดขาขึ้น Bullish โดยทั่วไป หุ้นมีขึ้นมันก็ต้องมีลง เมื่อราคาขึ้นไปสูงสุด ก็ต้องลงมาปรับฐาน ตำแหน่งที่มันจะปรับฐานก็คือตำแหน่งของ Fibonacci 61.8-38.2 %
      ดูรูปด้านล่างนะครับ
     
      ตัวอย่างการใช้ Fibonacci Fan วัดหาราคาแนวรับ(ราคาปรับฐาน)ของราคาขาขึ้น

 วิธีการวัด ใช้เอา Fibonacci Fan ไปที่จุด Low แล้วลากไปไว้ที่ High
     
      ตัวอย่างใช้ Fibonacci Fan เพื่อหาแนวต้านของราคาขาลง (ราคาปรับฐาน)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5GxTkLW4Z6d3IPt-ZDkzY0eNfD5FyAUvMabDz_aLf_JXRI6HR5enKQTeucDc2SSSi-tWuDoaIqvrLysggiVlzSOqbNsUQ0aeJ9uIT2DfLt4-YrilSg873s5pRHyfOG_fvwg1KP-lAL4/s640/resistance_fibonacci_fan.png

 Fibonacci Fan เปรียบเสมือนเส้นแนวโน้ม แต่เป็นเส้นแนวโน้มที่ระดับต่างๆของ Fibonacci
     
      4. การหาแนวรับแนวต้าน โดยใช้ Trendline
      เทรนไลน์ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้หาแนวรับแนวต้านได้ดีทีเดียว โดยแนวต้านที่ได้จากการลากเทรนไลน์ เราจะเรียกว่า Resistance Trendline และแนวรับที่ได้จากการลากเทรนไลน์เราจะเรียกว่า Support Trendline
     
      การหาแนวรับจาก Support Trendline
      การหาแนวรับจาก Trendline เราจะวัดจากจุดต่ำสุดเก่า เทียบกับจุดกับต่ำสุด ณ ปัจจุบัน
     
      ตัวอย่างการลากเทรนไลน์เพื่อหา Support Trendline (แนวรับ )

ตัวอย่างการหาแนวต้านจากการลากเทรนไลน์ (Resistance Trendline)

 ลอง ฝึกการลากเทรนไลน์นะครับ แล้ว เพื่อนๆจะรู้ว่า แค่เทรนไลน์ก็สามารถทำให้เราเทรดได้ ทำให้เรารู้ว่า จุดกลับตัวอยู่ตรงไหน แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหน ลองศึกษาจากเว็บต่างประเทศ หรือจาก Youtube ก็ได้นะครับ Keyword : Trendline

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,574.0.html

Fibonacci มือใหม่ควรใช้

Fibonacci มือใหม่ควรใช้

Fibonacci เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้วัดหา แนวรับ –แนวต้านและหาราคาเป้าหมายของราคาในตลาดForex เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากเพราะ Fibonacci ใช้ง่าย และเป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้
สัดส่วนของ fibonacci ได้แก่ 0 (0%) , 0.236(23.6%) ,0.382(38.2%) ,0.500(50%),0.618(61.8%) , 0.764(76.4%) , 1.00(100%), 1.382(138.2%) , 1.618(161.8%) , 2.618(261.8%) และ 4.236(423.6%) ดังรูปด้านล่าง

วิธี การใช้ Fibonacci ก่อนอื่น เรามาตั้งค่า Fibonacci ในโปรแกรม Mt4 ของเราก่อน ถ้าใครยังไม่รู้ ให้ไปดาวโหลดและดูวิธีการสมัครขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Mt4 สำหรับเทรด forex
เลือก Fibonacci โดยเข้าไปที่ Insert >> Fibonacci >> Retracement แล้วก็เอามาลากบนกราฟ โดย Fibonacci แบบเดิมๆ ที่ให้มากับ Mt4 จะไม่มีราคาติดอยู่ที่ระดับต่างๆของ Fibonacci ดังรูปด้านล่าง

- เมื่อเรามี Fibonacci อยู่บน Chart แล้ว ให้ คลิกขวาที่ Chart เลือก Objects List แล้วเลือก Fibo จากนั้นเลือก Edit
- เมื่อคลิกที่ Edit แล้ว ให้คลิกที่ Fibo Levels จากนั้นให้เติมคำว่า =%$ ลงไปต่อท้ายที่ช่อง Descriptions ทุกตัว

- เมื่อ ทำเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

การใช้ Fibonacci Retracement
1. ใช้เพื่อหาแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance)
-หา จุดต่ำสุด(Low) และ หาจุดสูงสุด High ก่อน โดยหาจากยอดคลื่นล่าสุด และ ก้นบึ้งล่าสุด ดังรูป

เมื่อ ราคาได้เคลื่อนตัวลงมาแล้ว ราคาจะขึ้นไปปรับตัวที่ระดับ Fibonacci Retracement 38.2 , 50.0 และ 61.8 เราสามารถใช้ จุดเหล่านี้เป็นแนวต้านของราคาได้ ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน (resistance ) นี้ได้ ราคาก็จะปรับตัวลงต่อ และมาทดสอบที่ Low เดิม แต่ถ้าสามารถผ่าน แนวต้านนี้ได้ ราคาก็จะกลับไปทดสอบ High เดิม เช่นเดียวกัน
2.ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาราคาเป้าหมาย (Target price )
-ทุกๆ ครั้งที่เราทำการเข้าเทรด เมื่อเข้าไปแล้ว เราก็ต้องหาราคาเป้าหมาย ว่ามันควรจะไปถึงไหน ซึ่ง Fibonacci Retracement สามารถบอกเราได้ ว่ามันควรจะไปแค่ไหน แต่จงจำไว้นะครับ ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ ไม่ได้ตรงแปะเสมอไป

จาก รูปด้านบน จะเห็นว่า ราคาสวิงขึ้นจาก Low ไปที่ High แล้วราคามีการปรับตัวลงมา ตำแหน่งที่ปรับฐาน หรือ แนวรับ ที่เราควรจะสังเกตก็คือ ที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8 , 50.0 และ 38.2 จากรูปด้านบนจะเห็นว่าราคาไม่สามารถผ่าน 50.0 ไปได้ หรือบางครั้งเราอาจจะเรียกตำแหน่งนี้ว่า Pivot Point เมื่อราคาดีดตัว ตรงนี้ เราก็คาดการณ์ได้เลย ว่ามันต้องขึ้นแน่ๆ ก็ เปิด Long (Buy) ได้เลย แล้ว ตั้ง TARGET ไว้ที่ Fibonacci Retracement 161.8
หวังว่าวิธีนี้คงเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆนะครับ หากมีข้อสงสัยอะไร สามารถ Comment ไว้เลยนะครับ ผมจะกลับมาตอบให้

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,573.0.html

Custom Indicators

Custom Indicators

 Custom Indicators คือ อินดิเคเตอร์ประยุกต์ที่มีใช้สำหรับโปรแกรม Metatrader 4 (คนที่ใช้ Platform อย่างอื่นจะไม่สามารถใช้ได้นะครับ) สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Forex ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์บางคนนำเอา RSI กับ Stochastic ไป
รวมกันและปรับเป็นค่าที่ตัว เค้ามองว่าใช้ได้สำหรับเค้าซึ่งถ้าตัวเค้าอนุญาตให้ทำการ download ไปใช้ ผู้ที่สนใจก็สามารถ Download ไปใช้ได้เลย ตัวไฟล์จะมีนามสกุล
เป็น(ex.4) หรือถ้าเป็น Template ก็จะเป็นไฟล์นามสกุล (tpl) หากผู้เทรดที่สนใจใน download มาเป็น template ผู้เทรดต้องไม่ลืมที่จะ download indicators
ที่ตัวเจ้าของระบบใช้มาด้วยนะครับ ไม่งั้นจะเปิดไม่ออก

หลัง จากได้ไฟล์ของ Indicators มาแล้วหากจะนำมาใส่โปรแกรมเทรด MT4 สามารถทำได้โดยการนำไฟล์ ex.4 ไปไว้ใน folder ที่อยู่ในโปรแกรมของโบรกเกอร์
โบรกนั้นให้ผู้เทรดไปที่

Drive C>Program Files>Metatrader 4 – (โบรกเกอร์ที่คุณเทรด) > Experts > Indicators

แล้ว ก็วางไฟล์ของอินดิเคเตอร์ที่ต้องการไว้ใน Folder นี้ ทุกครั้งที่วางไฟล์ Indicators ใหม่ผู้เทรดจะต้องปิดโปรแกรมเทรดก่อน พอวางเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาก็จะสามารถ
ใช้ได้ โดยผู้เทรดสามารถหา Custom Indicators ที่ตนเอง Download มาได้โดยการเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาจากนั้นไปที่

Insert > Indicators > Customs > หาชื่อ Indicators ของตนเอง มี Custom Indicators แนะนำอยู่ครับนั่นก็คือ Candle Time อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะช่วยบอกผู้เทรดให้รู้ว่าอีกกี่นาทีแท่งเทียนแท่งนี้
จะปิดแท่ง

 สำหรับผู้ที่สนใจ Custom Indicators ตัวอื่น ๆ สามารถหา Download มาใช้ได้ที่

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,572.0.html

สร้างระบบเทรดตามเทรนง่ายๆด้วย EMA200

สร้างระบบเทรดตามเทรนง่ายๆด้วย EMA200

 อย่าง ที่เรารู้กันดีว่า คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะมีอย่างหนึ่งของระบบเทรดที่ดี คือ ใช้ง่าย ดูง่าย ไม่ซับซ้อน ในบทความก่อนหน้าเราได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกับหลักการทำงานและเทคนิคเล็กๆ น้อยๆในการวิเคราะห์กราฟด้วย EMA200 กันไปแล้ว ในบทนี้เราก็มาแนะนำการสร้างระบบเทรดแบบง่ายๆ ด้วย EMA200 กับเครื่องมือพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมเทรดทั่วไป

เทรดด้วย EMA200 กับ MACD
ถ้า พูดถึง MACD คงไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่ไม่รู้จัก MACD เป็นเครื่องมือที่คลาสสิคตลอดกาล เป็นที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ กลักการทำงานโดยทั่วไปของ MACD สามารถเข้าไปดูได้ที่บทความเรื่อง MACD ในส่วนนี้เราจะใช้เครื่องมือ 2 อย่างคือ EMA200 และ MACD เซทค่าพื้นฐานคือ 12,26,9
รูปแบบการเทรดแบบแรก คือ การเทรดเมื่ออยู่ในเทรนที่ชัดเจน  จากภาพตัวอย่าง EMA200 บอกเราว่าราคาอยู่ในเทรนขาลง แล้วเราใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อระบุจุดเข้า- ออก ออเดอร์ของเรา พิจารณาจากภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ตาม ตัวอย่างเป็นราคาอยู่ในเทรนขาลง เราจะเข้าเซลอย่างเดียว (เทรดตามเทรน) และจะเข้าเมื่อ Histoream ของ MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับของเส้น MA หรือ เราอาจจะรอให้ Histogram ลงไปอยู่ต่ำกว่าระดับ Zero Line ก็ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นการยืนยันว่าลงแน่ๆแล้ว แต่โดยส่วนตัวแล้วจะไม่รอค่ะ จะเข้าตั้งแต่จังหวะแรกตามภาพ และเมื่อมีการยืนยันก็จะเปิดออเดอร์ซ้ำเข้าไปอีกค่ะ แต่เทรดเดอร์บางคนที่เคร่งครัดมากๆ ก็จะรอให้มีการยืนยันก่อนจึงค่อยเข้า และการออกจากออเดอร์ เราจะออกเมื่อ Histogram ของ MACD ปรับระดับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA เป็นการออกแบบเซฟกำไรค่ะ จะเข้าออเดอร์ใหม่เมื่อมีสัญญาณรอบใหม่ ส่วนในการเทรดเมื่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ใช้หลักการเทรดอย่างเดียวกัน ลองพิจารณาภาพตัวอย่างค่ะ

 เมื่อ ราคาเป็น Sideway ราคาจะวิ่งคอลเคลียอยู่กับเส้น EMA 200 ที่แทบจะไม่มีความชันเลย และ Histogram ของ MACD ก็แคบ และน้อยมาก ดังนั้นเราจะรอ ให้ ราคาตัดผ่านเส้น EMA200 อย่างชัดเจน และ Histogram ของ MACD มีขนาดกว้างขึ้น และอยู่สูงกว่าเส้น MA (ในกรณีที่เป็นเทรนขาขึ้นตามภาพตัวอย่าง)

ลักษณะ ของเทรนที่อ่อนแอ นอกจากจะสังเกตได้จากความชันของ EMA200 แล้ว เรายังสามารถดูสัญญาณยืนยันความอ่อนแอของเทรนได้จาก MACD ด้วย ในภาพตัวอย่าง เป็นการยืนยันเทรนที่อ่อนแอด้วยสัญญาณ Divergence ของ MACD เป็นการเตือนให้เราเตรียมตัวออกจากออเดอร์บาย และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเทรนในเร็วๆนี้

 แต่ นอกจาก Divergence จะเตือนเราว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว ในบางครั้งก็อาจจะเป็นแค่สัญญาณการพักตัวของเทรนที่อ่อนแอ ก่อนที่จะมีแรงไปต่อในทิศทางเดิม ดังนั้นเราก็ควรจะมีการวางแผนรับมือที่ดีเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด ขึ้นด้วย

การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR
Parabolic SAR เป็นเครื่องมือพื้นฐานอีกตัวหนึ่ง หลักการทำงานโดยทั่วไปคือบอกแนวโน้มและจุดที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้ ด้วยจุดไข่ปลาเล็กๆที่เรียงกัน ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง และถ้าสุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น จุดไข่ปลานี้จะเรียงต่อกันไปตามโมเมนตัมของราคาเหมือนเป็นแนวรับแนวต้าน ธรรมชาติของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น SAR จะเป็นจุดไข่ปลาที่เรียงตัวต่อกันอยู่ใต้แนวแท่งเทียน และเมื่อราคามีการกลับตัวลงมาต่ำกว่าระดับของจุดไข่ปลา จุดไข่ปลาก็จะไปปราหฎอยู่ที่เหนือแท่งเทียนแท่งต่อไปแทน นั่นก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้ว ให้เราออกจากออเดอร์บาย แล้วเข้าเซลแทน

 การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR เราก็จะยึด EMA200 เป็นตัวบอกเทรนหลัก และเข้าออเดอร์ด้วยสัญญาณจาก SAR ดังตัวอย่างตามภาพ

 ใน ตัวอย่างราคาอยู่เหนือ EMA200 เป็นเทรนขาขึ้น เราจึงจะเข้าออเดอร์บายอย่างเดียว การเข้าออเดอร์เราก็ดูสัญญาณ SAR เมื่อเริ่มมีจุดไข่ปลาขึ้นที่ใต้แท่งเทียนเราก็เข้าบาย และออกจากออเดอร์เมื่อมีจุดไข่ปลาของ SAR เกิดขึ้นที่เหนือแท่งเทียน
ระบบ การเทรดง่ายๆ 2 ระบบนี้ เป็นตัวอย่างการสร้างระบบโดยการใช้ EMA200 เป็นมาเป็นตัวบอกแนวโน้มของราคา แล้วใช้เครื่องมืออีกตัวมาช่วยในการบอกจุดเข้า-ออก ซึ่งเราอาจจะไม่ใช้เป็น MACD หรือ Parabolic SAR แต่อาจใช้เป็นเครื่องมืออื่นแทนก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ในการสร้างระบบเทรดของเราเองนั้น ก่อนอื่นต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวคุณต้องการมองหาอะไรจากกราฟ แล้วเครื่องมือไหนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของคุณได้ หลังจากนั้นจึงทดลองและศึกษาเครื่องมือนั้นๆให้เข้าใจหลักการทำงานของมันจน สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่านี้ระบบเทรดง่ายๆของคุณก็อาจกลายเป็นระบบเทรดที่ทำกำไรได้ไม่แพ้ระบบเท รดเทพๆที่ขายกันในราคาหลักร้อยเหรียญดอลลาร์ได้เหมือนกันค่ะ
หวังว่าบท ความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังค้นหาระบบเท รดของตัวเองอยู่ จำไว้ว่า ระบบเทรดที่ดีไม่จำเป็นต้องเยอะหรือยุ่งยาก ทำให้มันง่ายเข้าไว้ ยิ่งง่ายเท่าไหร่ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการเทรดของคุณง่ายขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดก็จะน้อยลง (เพราะไม่ต้องคิดเยอะ)

ศึกษาข้อมูลได้ที่  http://siammetatrader.com/index.php/topic,571.0.html